Открытый Интерес

Уже давно пилю программу Profit-Chart по анализу объёмов биржевых торгов.
Вся идеология торговли по объёмам строится на следующем:
Сначала высматриваем накопление крупного пучка объёма. Дожидаемся реакции цены (price action) от этого уровня. Если цена ушла вверх (желательно резко, с импульсом), то мы делаем вывод, что победителями в данном пучке объёма оказались покупатели, которые открывали свои позиции в этом месте. Далее, мы рассчитываем на то, что оказавшиеся в убытках продавцы, которые накапливали свои позиции в этом месте, будут закрываться, покупая актив. Соответственно, они ещё сильнее будут провоцировать дальнейший рост цены.
Ключевое допущение во всём выше сказанном: и продавцы, и покупатели должны были накапливать-открывать новые позиции в данном пучке объёма. Только в этом случае можно надеяться на подобную реакцию рынка. Потому как, если участники рынка в большинстве своём закрывали здесь открытые ранее позиции, то вовсе не стоит рассчитывать на какой-либо импульс от данного уровня за счёт засевших в просадке трейдеров. Объёмы, в которых трейдеры выходили из рынка — это мёртвые объёмы, атавизмы. Они уже изжили себя. От них сложно ожидать хорошего движения.

( Читать дальше )

Разбор поведения юридических лиц в Индексе ММВБ за 2024 год. Платформа mscinsider

Наша команда MSCinsider специализируется на предоставлении и разборе инфографики по открытом позициям физических и юридических лиц на рынке. Давайте разберем ММВБ сегодня. На фоне высокой ключевой ставки и инфляции, нам нужно понимать куда идет рынок со стороны сентимента. 

Сейчас мы посмотрим график чистых позиций юридических лиц в ММВБ. Чистые позиции — это разница покупок и продаж. Если график выше нуля, то покупок больше. Если ниже, то продаж.  

1) График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу Индекса Мосбиржи за 2024


Чистые позиции физических и юридических лиц всегда зеркальны. Юрлица это по большему счету ММ (маркетмейкер). Это означает, что физлица сейчас в рекордных покупках, судя по графику, а юрлица в рекордных продажах. Опыт показывает, что физлица ошибаются больше чем юрлица, так как физлица торгуют на эмоциях. 

Давайте проанализируем эти чистые позиции на цене. Для этого используем индикатор RSI на чистых позициях юрлиц и наложим их на цену. 

( Читать дальше )

‼️ Юрлица обновили исторический рекорд по коротким позициям в индексе ММВБ!

К чему бы это ?! Напишите свое мнение в комментах.

Подпишитесь на канал Openinterest, чтобы первыми получать инсайд о поведении инвесторов на рынке!

( Читать дальше )

Как «разводят» хомяков на рынке: урок от Норникеля.

 

Суровая статистика: от 70% до 90% частных инвесторов теряют деньги на бирже.

Давайте рассмотрим пример как это произошло недавно на примере фьючерсов на акции Норникеля.

Согласно данным Мосбиржи об открытом интересе во второй половине 2021г был зафиксирован резкий рост длинных позиций (нетто-лонг) среди физических лиц — до рекордных 90 000 контрактов.

Выглядело это следующим образом:

 

( Читать дальше )

«Самолёт» падает, а народ покупает...

✈️ В акциях ГК Самолёт последние несколько недель наблюдается рекордный спрос со стороны физических лиц.

И это на фоне падения продаж, массовых увольнений и снижения котировок!

Массовые увольнения начались у крупного российского застройщика «Самолёт». Сотрудники заявляют, что квартиры в новостройках стали плохо продаваться и руководство вынуждает подчинённых уйти «по собственному желанию», пишет SHOT. Только за последние полгода под сокращение попали несколько тысяч человек, а до конца года без работы может остаться ещё около двух тысяч.

Ошибка или гениальный ход?

Подпишитесь на канал, чтобы первыми получать инсайд о поведении инвесторов на рынке! Openinterest

( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Если собрать всю историю открытых позиций, сделать разницу покупок и продаж между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Давайте сравним «чистые позиции» юридических и физических лиц.

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу РТС за 2 года



2) Чистые позиции физических лиц по фьючерсу РТС за 2 года



( Читать дальше )

Рост объёма по базовому активу (БА) и рост открытого интереса (ОИ) на фьючерсах 
означает рост интереса к рынку.

Когда ОИ резко падает, это, иногда, признак падения интереса (высокая вероятность падения).
Искажение — при экспирации (но до экспирации далеко, экспирация 19 сентября).

За последние 5 торговых сессий ОИ на индекс РТС и ОИ на индекс Мосбиржи выросли на 35%.

ОИ можно посмотреть в открытом доступе на сайте Мосбиржи.
www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx

ОИ на индекс Мосбиржи


ОИ на индекс РТС

( Читать дальше )

Команда MSCinsider продолжает изучать движения средств на рынке. Сегодня с помощью открытых позиций Юридических лиц и RSI-индикатора рассмотрим предпосылки рекордных цен на Золото.

Начнём с чистых позиций — разницы между количеством лонг и шорт договоров.

1) Чистые позиции Юрлиц во фьючерсе Золота с января 2020


С января 2020 Юрлица держали отрицательные чистые позиции — количество продаж превышало количество покупок. 

Однако, ситуация изменилась в конце 2023. Перед этим Юрлица уже начали постепенно наращивать чистые позиции, но значительный рост произошёл зимой 2024. В этот период значения были максимальны за всю историю актива. 

Сейчас Юрлица вновь нарастили чистые позиции, что говорит о значительном превышении количества покупок над продажами. 

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет точнее определить резкие скачки в позициях.

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Золота с апреля 2023

( Читать дальше )

Уважаемые руководители Московской биржи, вы в курсе что данные по открытому интересу по фьючерсным контрактам с 12 августа 2024 года стали поступать некорректные, а сегодня они и вовсе отключены, прошу принять меры, так как множеству трейдеров эти данные необходимы для принятия решений и совершения сделок, иначе трейдинг становится похож на казино!

Думаю не я один в недоумении что происходит, поэтому от лица всех трейдеров Московской биржи прошу немедленно исправить недочёты по предоставлению данных об открытых позициях по фьючерсным контрактам срочной секции FORTS.

Просто взгляните на эти данные, которые мы получаем сейчас:


( Читать дальше )

Нетипичная ситуация на срочном рынке произошла вчера 12 августа, когда позиции юридических лиц во многих фьючерсах резко закрылись с шортами физических лиц. Рассмотрим подробнее, можно ли попробовать заработать на этом с минимальным риском.

1/2. Описание

Для примера возьмем фьючерс на газ Ng, в котором в таблице распределения ОИ (открытый интерес) онлайн видно, как в утренней свечке ОИ юридических лиц вышел в паре с шортами физических лиц (перераспределение средств) на хорошем уровне 2,28. Ретест уровня это подтвердил, а вечером ОИ обвально снизился с 250 тыс ОИ до 38 тыс ОИ, что не типично.

( Читать дальше )